Korrelation Mellan Forex Paren

Forex Market Hours Valutakorrelation Vissa valutor tenderar att gå i samma riktning, en del mdash i motsats. Detta är en kraftfull kunskap för dem som handlar mer än ett valutapar. Det bidrar till att säkra, diversifiera eller dubbla lönsamma positioner. Statistiskt mätt av prestanda ges valutapar så kallade korrelationskoefficienter från 1 till -1. En korrelation av 1 betyder att två valutapar kommer att röra sig i samma riktning 100 av tiden. En korrelation av -1 betyder att de kommer att röra sig i motsatt riktning 100 av tiden. En korrelation av noll betyder inget förhållande mellan valutapar existerar. Information om aktuella korrelationskoefficienter finns här: Valutakorrelationer Tabell. På sidan klickar du på FxCorrelations (tabellversion). Exemplet med stark positiv korrelation mellan två valutapar är: GBPUSD och EURUSD. De har en korrelationskoefficient på över 0,90, vilket innebär att när EURUSD går upp ökar GBPUSD också upp. Ett välkänt prov av två motsatta rörliga valutapar är EURUSD och USDCHF, de har en mycket hög koefficient på över -0,90, vilket innebär att de rör sig omvändt nästan 100 av tiden. Exempel på samma riktning som rörande valutapar är: EURUSD och GBPUSD EURUSD och NZDUSD USDCHF och USDJPY AUDUSD och GBPUSD AUDUSD och EURUSD Inverterade rörliga par är: EURUSD och USDCHF GBPUSD och USDJPY GBPUSD och USDCHF AUDUSD och USDCAD AUDUSD och USDJPY Hur en näringsidkare kan använda denna information 1. En mycket enkel användning undviker affärer som avbryter varandra . Till exempel, att veta att EURUSD och USDCHF rör sig omvändt perfekt, det skulle inte vara något som helst att gå kort på båda positionerna eftersom de slutligen avbryter varandra (förlustavkastning). 1.a Det finns emellertid en strategi att säkra ett valutapar med en annan. Låt oss ta samma par: EURUSD och USDCHF. Till exempel har en näringsidkare öppnat långa positioner på båda valutapar. Eftersom de rör sig i motsatta riktningar, om EURUSD gör några förluster, kommer det andra paret att gå i vinst. Därför kommer den totala förlusten inte att vara så illa som om det skulle vara utan den andra backup-handeln. Å andra sidan är inte vinsten här heller stor. 2. När du är säker kan en näringsidkare dubbla positionsstorleken genom att placera samma order på parallella (i samma riktning) valutapar. 3. Ett annat alternativ skulle vara att diversifiera riskerna i handeln. Exempelvis har AUDUSD - och EURUSD-par korrelationskoefficienten ca 0,70 vilket innebär att par flyttar mestadels i samma riktning men inte så perfekt (vilket är vad vi behöver här). Om vi ​​bestämmer oss för att USD kommer att försämras, kommer vi till exempel att gå lång och placera hälften av köpordern på AUDUSD valutapar och hälften på EURUSD. Att splittra orderna kommer att bevara näringsidkare positioner från plötsliga förlorade rallyer (plötsliga hopp i pris) och eftersom dessa valutor inte är 100 identiska kommer en näringsidkare att ha lite tid att reagera tillräckligt. Olika penningpolitiska strategier i olika länder har också en inverkan: när en valuta kommer att bli mindre påverkad än den andra och därför kommer att gå långsammare. Goda affärer Copyright copy Forexmarkethours Alla rättigheter reserverade Använda valutakorrelationer till din fördel För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att du förstår dina portföljer känslighet för marknadsvolatilitet. Detta är särskilt så när handel förex. Eftersom valutor är prissatta i par, är inga enkla parhandel helt oberoende av de andra. När du är medveten om dessa korrelationer och hur de ändras kan du använda dem för att kontrollera din totala portföljerexponering. (För en guide till alla saker, se vår Investopedia Special Feature: Forex.) Definiera korrelation Orsaken till valutarparets beroende är lätt att se: Om du handlade det brittiska pundet mot den japanska yenen (GBPJPY-paret) Till exempel handlar du faktiskt ett derivat av GBPUSD - och USDJPY-paren, därför måste GBPJPY vara något korrelerat med en om inte båda dessa andra valutapar. Men ömsesidigt beroende av valutor härrör från mer än det enkla faktumet att de är parvisa. Medan vissa valutapar kommer att röra sig i tandem kan andra valutapar flytta i motsatta riktningar, vilket i huvudsak är resultatet av mer komplexa krafter. Korrelation, i den finansiella världen, är den statistiska åtgärden av förhållandet mellan två värdepapper. Korrelationskoefficienten varierar mellan -1 och 1. En korrelation av 1 innebär att de två valutaparna kommer att röra sig i samma riktning 100 av tiden. En korrelation av -1 innebär att de två valutapar kommer att röra sig i motsatt riktning 100 av tiden. En korrelation av noll innebär att förhållandet mellan valutaparet är helt slumpmässigt. Läsa korrelationstabellen Med denna kunskap om korrelationer i åtanke kan vi titta på följande tabeller, vilka visar korrelationer mellan de stora valutapar under februari 2010. Ovanstående tabell visar att under månaden februari (en månad) EURUSD och GBPUSD hade en mycket stark positiv korrelation på 0,95. Detta innebär att GBPUSD, när EURUSD samlas, också har samlat 95 gånger. Under de senaste 6 månaderna var korrelationen dock svagare (0.66) men på lång sikt (1 år) har de två valutapar fortfarande en stark korrelation. Däremot hade EURUSD och USDCHF en nästan perfekt negativ korrelation på -1,00. Detta innebär att 100-tiden, när EURUSD rallied, sålde USDCHF av. Detta förhållande gäller även över längre perioder, eftersom korrelationssiffrorna är relativt stabila. Ändå är korrelationerna inte alltid stabila. Ta exempelvis USDCAD och USDCHF. Med en koefficient på 0,95 hade de en stark positiv korrelation under det gångna året, men förhållandet försämrades avsevärt i februari 2010 av flera orsaker, bland annat oljepriset och bankens hawkishness. (För mer, se Använda räntesatsparitet att handla Forex.) Korrelationer Ändra Det är tydligt då korrelationer ändras, vilket gör att efterföljande förändringar i korrelationer är ännu viktigare. Sentiment och globala ekonomiska faktorer är mycket dynamiska och kan ändå förändras dagligen. Starka korrelationer idag kanske inte överensstämmer med den långsiktiga korrelationen mellan två valutapar. Det är därför mycket viktigt att ta en titt på sexmånaders efterföljande korrelation. Detta ger ett tydligare perspektiv på det genomsnittliga sexmånadersförhållandet mellan de två valutapar som tenderar att vara mer exakt. Korrelationer förändras av olika orsaker, av vilka de vanligaste inkluderar divergerande penningpolitik, en viss valutapar s känslighet för råvarupriserna, samt unika ekonomiska och politiska faktorer. Här är en tabell som visar sexmånaders efterföljande korrelationer som EURUSD delar med andra par: Beräkna korrelationer själv Det bästa sättet att hålla aktuella på riktningen och styrkan i dina korrelationsparningar är att beräkna dem själv. Det kan låta svårt, men det är faktiskt ganska enkelt. För att beräkna en enkel korrelation, använd bara ett kalkylblad, som Microsoft Excel. Många kartläggningspaket (till och med några fria) låter dig hämta historiska dagliga valutapriser som du sedan kan transportera till Excel. I Excel, använd bara korrelationsfunktionen, som är CORREL (intervall 1, intervall 2). Ettårs-, sex-, tre - och enmånaders bakåtläsningar ger den mest omfattande uppfattningen om likheterna och skillnaderna i korrelation över tid men du kan själv bestämma vilken eller hur många av dessa mätningar du vill analysera. Här ses korrelationsberäkningsprocessen stegvis för steg: 1. Hämta prissättning för dina två valutapar säger att de är GBPUSD och USDJPY 2. Gör två individuella kolumner, vardera märkta med ett av dessa par. Fyll sedan i kolumnerna med de senaste dagliga priserna som inträffade för varje par under den tidsperiod du analyserar 3. Skriv in CORREL (4) i botten av kolumnerna i en kolumn. 4. Markera alla data I en av prissättningskolumnerna borde du få en rad celler i formeln rutan. 5. Skriv in komma 6. Upprepa steg 3-5 för den andra valutan 7. Stäng formeln så att den ser ut som CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Numret som produceras representerar korrelationen mellan de två valutapararna Även om korrelationerna ändras är det inte nödvändigt att uppdatera dina nummer varje dag, uppdatera en gång i veckan eller åtminstone en gång i månaden generellt sett en bra idé. Hur man använder den för att hantera exponering Nu när du vet hur man beräknar korrelationer är det dags att gå över hur man använder dem till din fördel. För det första kan de hjälpa dig att undvika att gå in i två positioner som avbryter varandra, Till exempel genom att veta att EURUSD och USDCHF rör sig i motsatta riktningar nära du skulle se att ha en portfölj med långa EURUSD och långa USDCHF är detsamma som att ha praktiskt taget ingen position - det är sant eftersom, som korrelationen indikerar, när EURUSD-rallyarna, USDCHF kommer att genomgå en selloff. Å andra sidan håller långa EURUSD och långa AUDUSD eller NZDUSD liknar fördubblingen i samma position eftersom korrelationerna är så starka. (Läs mer i Forex: Wading Into valutamarknaden.) Diversifiering är en annan faktor att överväga. Eftersom EURUSD - och AUDUSD-korrelationen traditionellt inte är 100 positivt, kan handlare använda dessa två par för att diversifiera sin risk något samtidigt som man behåller en kärnriktningsvy. Till exempel, för att uttrycka en bearish utsikt på USD, kan näringsidkaren, i stället för att köpa två partier av EURUSD, köpa en del av EURUSD och en del av AUDUSD. Den ofullkomliga korrelationen mellan de två olika valutaparna möjliggör mer diversifiering och marginellt lägre risk. Vidare har centralbankerna i Australien och Europa olika penningpolitiska förspänningar, så i händelse av en rally i dollar kan den australiska dollarn bli mindre påverkad än euron. eller tvärtom. En näringsidkare kan också använda olika pip - eller punktvärden för hans eller hennes fördel. Låt oss betrakta EURUSD och USDCHF igen. De har en nästan perfekt negativ korrelation, men värdet på en piprörelse i EURUSD är 10 för en hel del 100 000 enheter medan värdet på en piprörelse i USDCHF är 9,24 för samma antal enheter. Detta innebär att näringsidkare kan använda USDCHF för att säkra EURUSD-exponering. Heres hur hedge skulle fungera: säg en näringsidkare hade en portfölj av ett kort EURUSD-parti på 100 000 enheter och en kort USDCHF-mängd på 100 000 enheter. När EURUSD ökar med tio pips eller poäng, kommer handlaren att vara nere 100 på positionen. Men eftersom USDCHF rör sig motsatt till EURUSD skulle den korta USDCHF-positionen vara lönsam, sannolikt att flytta nära tio pips högre, upp 92,40. Detta skulle göra nettoförlusten av portföljen till -7,60 i stället för -100. Självklart betyder denna häck också mindre vinst vid en stark försäljning av EURUSD. Men i värsta fallet blir förlusterna relativt lägre. Oavsett om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt, är det väldigt viktigt att vara medveten om korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. Detta är kraftfull kunskap för alla professionella näringsidkare som innehar mer än ett valutapar i sina handelskonton. Sådan kunskap hjälper handlare, diversifierar, säkrar eller dubblerar på vinst. Bottom Line För att vara en effektiv näringsidkare är det viktigt att förstå hur olika valutapar rör sig i förhållande till varandra så att näringsidkare bättre kan förstå deras exponering. Vissa valutapar rör sig i takt med varandra, medan andra kan vara polära motsatser. Att lära sig om valutakorrelation hjälper handelsmän att hantera sina portföljer mer lämpligt. Oavsett din handelsstrategi och om du vill diversifiera dina positioner eller hitta alternativa par för att utnyttja din synpunkt, är det mycket viktigt att komma ihåg korrelationen mellan olika valutapar och deras skiftande trender. (För mer, kolla in vår Forex Tutorial.) Artikel 50 är en klausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ett medlemsland måste vidta för att lämna Europeiska unionen. Storbritannien. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver att. Forex-korrelation Korrelationen mellan valutor möjliggör en bättre utvärdering av risken för en kombination av positioner. Korrelation mäter förhållandet mellan två valutapar. Till exempel kan vi få veta om två valutapar kommer att flytta på samma sätt eller inte. Två korrelerade valutor kommer att ha en koefficient nära 100 om de flyttar i samma riktning och -100 om de rör sig i motsatta riktningar. En korrelation nära 0 visar att rörelserna i de två valutaparen inte är relaterade. Hur beräknas beräkningen Beräkningen av korrelationen på denna sida använder standardformeln kallad quotPearson-koefficienten för korrelationskvoten. Seriens längd ges av quotNum Periodquot-fältet. För mer information om beräkningen kan du besöka Wikipedia: en. wikipedia. orgwikiCorrelationanddependence Hur används data? Riskhantering Det kan vara viktigt att veta om de öppna positionerna i en portfölj är korrelerade. Om du har öppna affärer i tre valutapar som är starkt korrelerade (till exempel EURUSD, USDCHF och USDNOK), måste du förutse det faktum att om en av positionerna når sitt slutförlust, är de andra två troligen också sannolikt Förlustställande positioner. I det här fallet är det viktigt att justera storleken på positionerna för att undvika en allvarlig förlust. Modifiering av marknaden En modifiering av korrelationen, huvudsakligen på lång sikt, kan visa att marknaden förändras. Om EURUSD och GBPUSD är starkt korrelerade i flera månader och sedan avkorrideras kan det vara ett tecken på att marknadsperspektivet om EUR andor GBP håller på att förändras, kan se början eller slutet av en trend i En av de två valutorna. Trading toolsCurrency Correlation Explained Har du någonsin märkt att när ett visst valutapar stiger, faller ett annat valutapar eller hur om när samma valutapar faller verkar ett annat valutapar kopiera det och faller också Om svaret är 8220yes, har 8221 you8217ve bara bevittnat valutakorrelation i åtgärd Om du svarade 8220no, 8221 måste du sluta göra mindre viktiga saker som att sova, äta, spela Candy Crush eller Angry Birds. och istället spendera mer tid att titta på diagram. Men inga bekymmer för att vi ska börja med grunderna och bryta ner den. Yo8230 Den första halvan8230 lätt. Valuta. Ingen förklaring behövs. Den andra halvan. Fortfarande lätt. Korrelation: ett förhållande mellan två saker. Vad är Valutakorrelation I finansvärlden är korrelation en statistisk mått på hur två värdepapper rör sig i förhållande till varandra. Valutakorrelation. Då berättar vi om två valutapar rör sig i samma, motsatta eller helt slumpmässiga riktning. Över en viss tid. Vid handel med valutor är it8217 viktigt att komma ihåg att eftersom valutor handlas parvis, är inget enkelt valutapar någonsin helt isolerat. (Förvirrade vi bara dig med vår 8220currencies8221 tunga-twister sentence där) Om du inte planerar att handla bara ett par i taget, är det viktigt att du förstår hur olika valutapar rör sig i förhållande till varandra, speciellt om du inte är bekant med hur Valutakorrelationer kan påverka risken för att du exponerar ditt handelskonto till. Om du inte vet vad du gör när du handlar flera par samtidigt i ditt handelskonto, kan du få KILLED Murdefied Destroyed Vi kan8217t stressa så mycket. I denna lektion lär du you8217ll vilken valutakorrelation som är och hur du kan använda den för att hjälpa dig att bli en smartare näringsidkare och göra mer ansvarsfulla riskhanteringsbeslut. Korrelationen beräknas i vad som kallas korrelationskoefficienten, som sträcker sig mellan -1 och 1. Perfekt positiv korrelation (en korrelationskoefficient på 1) innebär att de två valutaparna kommer att röra sig i samma riktning 100 av tiden. Perfekt negativ korrelation (en korrelationskoefficient på -1) betyder att de två valutaparna kommer att röra sig i motsatt riktning 100 av tiden. Om korrelationen är 0. Rörelserna mellan två valutapar sägs ha uh NOLL eller ingen korrelation, de är helt oberoende och slumpmässiga från varandra. Vi har ingen aning om hur ett par kommer att röra sig i förhållande till det andra. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen komplett